Sin ningún problema puedes hacer eso que dices. Incluso, aunque se te pierda la conexión del internet. Luego el gestor de descargas de Steam retoma la descarga en curso.
En vez de apagar directamente el PC, o de salir directamente de Steam, es preferible antes pausar. Y la próxima vez que abras, reanudas la descarga (si es que no se te reanuda automáticamente).
Y a las malas, en el caso de que se haya descargado algo de forma corrupta, puedes irte a las propiedades del juego (desde Steam) y desde ahí hay una opción para chequear la integridad de archivos. Así, te descargará ficheros defectuosos o que falten.
PD: seguro que has caído en la tentación en alguna de las ofertas del 80%... como la trilogía de Bioshock por 10€
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