La idea es que des un poco mas de detalles, pero veremos lo que tienes, se cierra el msn solo o tira algun mensaje de error? si tira un mensaje de error estaria bueno que pongas cual es el error.
Intenta lo siguiente:
1)Desinstala Msn Messenger 7.5, 8.1, todo lo que tenga que ver con el Messenger.
2)Borra éstas carpetas que están en C:\Archivos de programa: MSN Messenger y Windows Live
3)Baja el Windows Live Messenger 8.1 de:
Messenger - Windows Live o si quieres usar el WLM 8.5:
Windows LiveMessengerBeta
4)Luego de haber instalado Windows Live Messenger, has clic derecho sobre el acceso directo, escoge la pestaña de Compatibilidad fíjate que no diga "Activar compatibilidad con Windows 2000"